مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل انتخاب پرتفو

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل انتخاب پرتفو (سبد سهام)، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این مبانی نظری را به ضرس قاطع می توان به روز ترین و جامع ترین پیشینه پژوهش مدل انتخاب پرتفو (سبد سهام) دانست.

سبد سهام یا پرتفوی چیست؟، انتخاب سهام مورد توجه سرمایه‌گذاران و بهبود عملکرد سهام، انتخاب پرتفوی بهینه، تحلیل بنیادی، مدل های بهینه سازی سبد سهام، معیارهای موثر بر انتخاب سهام در تحلیل بنیادی، عوامل موثر بر انتخاب سهام، معیارهای خوشه سودآوری، معیارهای خوشه رشد، معیارهای خوشه بازار، معیارهای خوشه ریسک، چگونگی اثرگذاری معیارهای انتخاب سهام بر یکدیگر، سرمایه‌گذاری سهام رو به رشد، مقیاس های ارزیابی عملکرد سبد سهام، مقیاس شارپ پاداش تغییر پذیری، مقیاس ترینر نسبت پاداش نوسان پذیری، مقایسه مقیاس شارپ و مقیاس ترینر، مقیاس بازده تفاضلی جنسن، معیار سورتینو، تئوری نوین سبد سهام، مدل میانگین واریانس مارکویتز، مدل میانگین نیمه واریانس مارکویتز و در ادامه…

سبد سهام بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک، معیار اندازه گیری ریسک تعدیل شده، الگوریتم فرا اکتشافی ترکیبی، الگوریتم هوشمند ترکیبی، نظریه مدرن پرتفوی، بررسی مدل های موثردر انتخاب پرتفوی بهینه، ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺑﻬیﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣیﺰان ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔی ﻫﺎ، مدل انتخاب سهام، استراتژی های انتخاب سهم، تصمیم گیری برای انتخاب سبد سهام، معیارها و زیرمعیارهای موردسنجش در انتخاب سهام، ارائه مدلی مفهومی برای انتخاب پرتفوی بهینۀ، انتخاب پرتفوی با استفاده از تکنیک دیمتل، سوابق پژوهشی مرتبط با مدل انتخاب پرتفو (سبد سهام) در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

• نوع فایل : Doc
• تعداد صفحات : 68
• گارانتی بازگشت وجه دارد.
• رفرنس دهی استاندارد دارد.
• منابع فارسی و انگلیسی دارد.
• ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل انتخاب پرتفو (سبد سهام)

یک سرمایه گذار منطقی بایستی تجزیه و تحلیل کمی را انجام دهد. و دارایی های خود را در بخش های مختلفی تقسیم نمایند. برای تصمیم گیری میزان منابع مناسب برای تخصیص به دارایی ها، لازم است که بر روی ترکیبی از منابع، سرمایه گذاری نمایند. علاوه بر این، پیچیدگی تصمیم گیری، به هزینه های معامله، گزینه های منصفانه و همبستگی بین آنها، توجه شود. (هالیت و همکاران، 2018).

تمصمیمات سرمایه گذاری یک تصمیم گیری پیچیده است که در این زمینه از تکنیک ها و و ابزارهای مختلفی استفاده می شود. در تکنیک های مختلف برای مدیریت سبد سهام، سعی کنترل ابهام و کاهش ریسک، افزایش بازده در بازار سرمایه می باشد. بدین منظور سعی می شود که از معیارهای مناسب برای تصمیم گیری استفاده نمایند. در تصمیمات سرمایه گذاری، سهامدارن، در صدد کاهش آنتروپی ها در تصمیمات خود، هستند. مدت‌های طولانی است که رابطه بازده ریسک به عنوان ستون فقرات مدیریت پرتفوی محسوب می‌شود. واحدهای اقتصادی برای مصونیت در برابر ریسک نامطلوب پرتفوی‌ها را به عنوان بخشی از استراتژی کاهش ریسک ایجاد کرده و پوشش داده‌اند. با وجود این، معیارهای ریسک به کار رفته در مقالات فعلی بدون اتفاق نظر برای انتخاب معیار ریسک به طور گسترده بحث شده‌اند. (جالوتا و همکاران، 2017).

در گذشته در چارچوب میانگین و واریانس (MV)، مورد آخر به عنوان عاملی برای ریسک به کار می‌رود، اینطور فرض می‌شد. که سرمایه گذار در ریسک‌های صعودی و نزولی دارای وزن‌های یکسان است. از طرف دیگر، چارچوب ریسک نامطلوب (DR) اساساً به نگرانی سرمایه گذار برای مصونیت در برابر نرخ فاجعه بار بستگی دارد. انگیزه بررسی این دو چارچوب در بازار نوسان دار از این موضوع نشأت گرفته است که معیارهای مناسب ریسک در بازارهایی که دارای عدم قطعیت زیاد هستند. برای افراد و سازمان‌ها بسیار حیاتی است. (ایوب و همکاران، 2019).

پیشینه تحقیق مدل انتخاب پرتفو (سبد سهام)

خنجرپناه و همکاران (1399)، به بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامه ریزی منعطف پرداختند. از جمله نگرانی های سهامداران از سرمایه گذاری، کسب سود بالا توسط انتخاب سهم هایی است که ریسک کمی داشته باشند. در این مقاله، ابتدا مدل جدیدی بر اساس نظریه سبدسهام مدرن و با اضافه کردن محدودیت هایی نظیر تعداد سهام و انعطاف پذیری وزن سهام در سبد سهام ارائه می شود. در اعمال محدودیت انعطاف پذیری وزن سهام، حالتی ایجاد می شود که در ارضای محدودیت، انعطاف وجود دارد. و دارای عدم قطعیت هستیم که برای مدل کردن این انعطاف از روابط فازی استفاده شده است. علاوه بر عدم قطعیت ذکر شده، بازده سهام نیز خود دارای عدم قطعیت شناختی است. بنابراین برای برخورد با عدم قطعیت از رویکرد فازی استفاده شده است. (ادامه در فایل…).

کاترینیا و همکاران (2018)، به بررسی بهینه سازی سبد دارایی پرداختند. انتخاب روشِ سبد دارایی مطلوب انعکاسی از این حقیقت است. که سرمایه‌گذاران نه تنها در مراحل متفاوت فرایند سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند. بلکه ماهیت این کسب و کار را می‌شناسند. مجموعه‌ای از شناخت‌های پایه برای درک مسائل انتخاب سند دارایی از پارامترهای ارزیابی سبد دارایی، براساس ابعاد اساسی هر سرمایه‌گذاری، به خصوص از اقدامات و ریسک سرمایه‌گذاری، به دلایل ساخت و انتخاب سند دارایی، تشکیل شده است. که در آن ساختار سبددارایی استراتژی سرمایه‌گذاری است که به شما اجازه می‌دهد نرخ کلی سود سرمایه‌گذاری را برای ریسک بهتر کنید. وجه اساسی دیگر اندازه سبددارایی بیمه اتکایی برای اطمینان از استفاده از احتمال و روابط آماری است. (ادامه در فایل…).

منابغ فارسی و لاتین

امیری ،مقصود.شریعت پناهی، مجید. بناکار، محمدهادی.1397.”انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره”، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران.
احمدی، سید‌محمد‌مهدی، بهنام شهریار؛ 1396،«تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک»؛ بررسی های حسابداری و حسابرسی.
باغانی, خدیجه؛ رضا تهرانی و علی باغانی، 1398، بهینه سازی پرتفوی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره ارزش در معرض خطر شرطی (CVAR)، و تحلیل سلسه مراتبی (AHP)، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، شهرکرد، دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد.
آقالر, علی، 1397، مطالعه مقایسه ای کارایی مدل های اقتصادی مبتنی برقیمت گذاری دارایی های سرمایه ای CAPM و قیمت گذاری آربیتراژ ( APT ) در پیش بینی و بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری) با نگرش بر ریسک و بازده سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه، تهران، تفلیس کشور گرجستان.

Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.M., & Heath, D. (2017), “Coherent Measures of Risk”, Journal of Mathematical Finance.
Ince, H., & Trafalis, T. B. (2016). Kernel methods for short-term portfolio management. Expert Systems with Applications.
Halit Alper Tayalıa , ∗, Seda Tolun .(2018).Dimension reduction in mean-variance portfolio optimization, Expert Systems With Applications.
Ayub Usman, Syed Zulfiqar Ali Shah, Qaisar Abbas.(2019).Robust analysis for downside risk in portfolio management for a volatile stock market, Economic Modelling, Volume 44, January 2015.
Mokhtar, M. A. Shuib, D. Mohamad (2014). Mathematical Programming Models for Portfolio Optimization Problem: A Review. International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering.